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Troax Group AB Class A 백테스트
Troax Group AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.9%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.9%, MDD -80.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -48.6%, Sharpe 0.68, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 15.9%, MDD -44.1%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 31.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -44.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=149 |
15.9% | -48.6% | 0.68 | 0.33 | 5.3배 | 35 | 59% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
15.9% | -44.1% | 0.65 | 0.36 | 5.3배 | 31 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.1 |
6.5% | -22.4% | 0.63 | 0.29 | 2.0배 | 21 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=152 |
13.8% | -53.5% | 0.60 | 0.26 | 4.3배 | 31 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
13.0% | -56.7% | 0.59 | 0.23 | 4.0배 | 199 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=43 |
13.7% | -55.9% | 0.57 | 0.25 | 4.3배 | 31 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=13, mult=2.4 |
9.7% | -39.7% | 0.54 | 0.24 | 2.9배 | 47 | 33% |
| MACD fast=7, slow=71, signal=16 |
10.0% | -61.7% | 0.49 | 0.16 | 2.9배 | 169 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=12 |
9.2% | -55.8% | 0.48 | 0.16 | 2.7배 | 119 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.09 |
7.3% | -46.4% | 0.41 | 0.16 | 2.2배 | 77 | 48% |
| 매수후보유 | 15.9% | -80.3% | 0.57 | 0.20 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 149일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 149일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.