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Volvo AB Class A 백테스트
Volvo AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -54.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -54.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 33.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -54.0%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=139 |
8.4% | -54.0% | 0.46 | 0.16 | 8.5배 | 45 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=95 |
6.7% | -48.3% | 0.40 | 0.14 | 5.6배 | 59 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
4.6% | -69.3% | 0.31 | 0.07 | 3.3배 | 207 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=70 |
4.3% | -55.6% | 0.30 | 0.08 | 3.0배 | 43 | 53% |
| Supertrend period=22, mult=4.3 |
-32.7% | -100.0% | 0.24 | -0.33 | 0.0배 | 129 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
2.4% | -37.9% | 0.22 | 0.06 | 1.9배 | 135 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=15, mult=1.8 |
0.9% | -47.8% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 165 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
-0.3% | -42.9% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 132 | 26% |
| MACD fast=26, slow=55, signal=23 |
-19.8% | -99.9% | -0.20 | -0.20 | 0.0배 | 231 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-22.6% | -99.9% | -0.29 | -0.23 | 0.0배 | 239 | 55% |
| 매수후보유 | 8.4% | -87.6% | 0.57 | 0.10 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 139일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 139일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.