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Wallenstam AB Class B 백테스트
Wallenstam AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.2%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -71.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.2%, MDD -34.1%, Sharpe 0.82, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR 16.2%, MDD -34.1%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=213 |
16.2% | -34.1% | 0.82 | 0.48 | 54.3배 | 16 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=84 |
14.8% | -35.7% | 0.81 | 0.42 | 39.5배 | 28 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=210 |
14.1% | -35.3% | 0.74 | 0.40 | 33.1배 | 28 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=28, mult=3.3 |
6.7% | -24.6% | 0.68 | 0.27 | 5.6배 | 68 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
4.9% | -17.3% | 0.67 | 0.28 | 3.6배 | 16 | 9% |
| Supertrend period=32, mult=5 |
10.7% | -48.6% | 0.63 | 0.22 | 14.9배 | 82 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.5 |
7.5% | -31.7% | 0.59 | 0.24 | 6.8배 | 74 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
9.6% | -54.3% | 0.55 | 0.18 | 11.4배 | 211 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.04 |
9.8% | -64.7% | 0.54 | 0.15 | 12.1배 | 275 | 73% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=11 |
6.2% | -59.8% | 0.40 | 0.10 | 4.9배 | 349 | 51% |
| 매수후보유 | 16.3% | -71.5% | 0.67 | 0.23 | 55.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 213일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 213일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.