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Wihlborgs Fastigheter AB 백테스트
Wihlborgs Fastigheter AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -60.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.3%, MDD -61.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.12 |
11.3% | -61.8% | 0.51 | 0.18 | 13.2배 | 23 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=215 |
9.3% | -48.6% | 0.51 | 0.19 | 8.5배 | 28 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
1.0% | -4.7% | 0.45 | 0.21 | 1.3배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=200 |
7.0% | -54.8% | 0.42 | 0.13 | 5.2배 | 30 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=93 |
4.9% | -62.5% | 0.33 | 0.08 | 3.2배 | 34 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
0.7% | -37.0% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=37, mult=5 |
0.8% | -62.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 78 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.5% | -60.1% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 203 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=14, mult=4 |
-0.0% | -55.6% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 54 | 24% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=19 |
-2.9% | -68.5% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 297 | 50% |
| 매수후보유 | 12.0% | -60.1% | 0.52 | 0.20 | 15.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.