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Keppel DC REIT 백테스트
Keppel DC REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -30.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -47.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -9.3%, Sharpe 0.68, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -30.4%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -30.4%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
5.1% | -9.3% | 0.68 | 0.55 | 1.8배 | 10 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=126 |
8.2% | -30.4% | 0.58 | 0.27 | 2.5배 | 18 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=79 |
7.8% | -30.4% | 0.54 | 0.25 | 2.4배 | 24 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=67 |
5.8% | -30.9% | 0.46 | 0.19 | 1.9배 | 18 | 51% |
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
5.5% | -44.0% | 0.44 | 0.12 | 1.9배 | 36 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.8 |
2.5% | -12.3% | 0.34 | 0.20 | 1.3배 | 24 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=20, mult=3.3 |
3.1% | -24.7% | 0.33 | 0.13 | 1.4배 | 26 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.06 |
3.2% | -28.0% | 0.29 | 0.12 | 1.4배 | 90 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-1.9% | -45.7% | -0.05 | -0.04 | 0.8배 | 132 | 56% |
| MACD fast=24, slow=44, signal=22 |
-2.6% | -48.3% | -0.11 | -0.05 | 0.7배 | 111 | 50% |
| 매수후보유 | 7.7% | -47.7% | 0.46 | 0.16 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.