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Frasers Centrepoint Trust 백테스트
Frasers Centrepoint Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -15.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -67.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.1%, MDD -15.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.6%, MDD -45.4%, 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 52.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -15.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=27 |
2.1% | -15.0% | 0.39 | 0.14 | 1.5배 | 6 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=29, mult=3.8 |
2.5% | -28.0% | 0.34 | 0.09 | 1.6배 | 22 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.15 |
4.6% | -45.4% | 0.34 | 0.10 | 2.3배 | 23 | 93% |
| Supertrend period=11, mult=4.1 |
2.8% | -32.5% | 0.27 | 0.09 | 1.7배 | 50 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=74 |
2.0% | -56.3% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 39 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=103 |
1.5% | -54.0% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 49 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
0.8% | -13.4% | 0.16 | 0.06 | 1.2배 | 18 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=105 |
0.7% | -59.6% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 38 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-2.3% | -64.0% | -0.08 | -0.04 | 0.6배 | 215 | 53% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=22 |
-3.1% | -60.6% | -0.12 | -0.05 | 0.6배 | 241 | 51% |
| 매수후보유 | 2.3% | -67.5% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.