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Keppel REIT 백테스트
Keppel REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.5%, MDD -30.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.2%, MDD -32.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 49.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -30.1%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=14 |
5.2% | -32.3% | 0.48 | 0.16 | 2.6배 | 82 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=125 |
4.0% | -40.8% | 0.36 | 0.10 | 2.1배 | 38 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=43 |
3.5% | -40.4% | 0.33 | 0.09 | 1.9배 | 34 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=80 |
3.0% | -41.2% | 0.29 | 0.07 | 1.7배 | 34 | 47% |
| Supertrend period=11, mult=3.9 |
3.1% | -46.4% | 0.28 | 0.07 | 1.8배 | 63 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=36, mult=3.3 |
1.5% | -30.1% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 40 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.06 |
1.4% | -64.8% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 150 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.1 |
0.9% | -46.0% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 81 | 28% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=16 |
-2.9% | -59.8% | -0.11 | -0.05 | 0.6배 | 205 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
-3.6% | -76.0% | -0.16 | -0.05 | 0.5배 | 327 | 50% |
| 매수후보유 | -4.4% | -82.0% | -0.08 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.