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Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 백테스트
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.7%, MDD -26.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -9.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -26.7%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 50.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -26.7%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=23 |
2.4% | -9.0% | 0.52 | 0.26 | 1.9배 | 11 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=205 |
5.7% | -26.7% | 0.44 | 0.21 | 4.4배 | 41 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=213 |
4.5% | -30.6% | 0.37 | 0.15 | 3.2배 | 33 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=8, mult=3.3 |
3.7% | -25.8% | 0.37 | 0.14 | 2.6배 | 73 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
3.3% | -24.4% | 0.36 | 0.13 | 2.3배 | 71 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=78 |
4.1% | -43.9% | 0.33 | 0.09 | 2.9배 | 53 | 68% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
3.6% | -44.8% | 0.31 | 0.08 | 2.6배 | 79 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.03 |
2.7% | -46.0% | 0.25 | 0.06 | 2.0배 | 247 | 71% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=16 |
-0.9% | -65.7% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 345 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-2.3% | -70.6% | -0.07 | -0.03 | 0.5배 | 441 | 55% |
| 매수후보유 | 5.1% | -59.3% | 0.34 | 0.09 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 46일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.