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Venture Corporation Limited 백테스트
Venture Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.3%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -30.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -33.2%, 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 56.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -27.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=19 |
3.9% | -30.5% | 0.39 | 0.13 | 2.8배 | 38 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=3.4 |
4.1% | -33.2% | 0.35 | 0.12 | 2.9배 | 66 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
3.3% | -27.0% | 0.33 | 0.12 | 2.4배 | 32 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=24 |
3.7% | -38.9% | 0.30 | 0.09 | 2.6배 | 74 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=174 |
3.3% | -51.2% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 41 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=77 |
1.9% | -60.3% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 74 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.1 |
1.3% | -49.5% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 146 | 28% |
| Supertrend period=20, mult=3.2 |
0.9% | -58.6% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 184 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-1.8% | -71.7% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 312 | 52% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=10 |
-4.2% | -82.0% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 354 | 52% |
| 매수후보유 | -1.0% | -86.9% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 42일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.