추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · TH
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 백테스트
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -8.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -61.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -8.2%, Sharpe 0.33, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -8.2%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
1.7% | -8.2% | 0.33 | 0.21 | 1.2배 | 24 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=158 |
1.3% | -24.8% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 15 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=164 |
0.6% | -24.8% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 11 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.05 |
-0.3% | -34.8% | 0.06 | -0.01 | 1.0배 | 33 | 74% |
| Supertrend period=27, mult=4.3 |
-0.5% | -30.3% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=58 |
-2.0% | -41.3% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 33 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-2.7% | -35.3% | -0.11 | -0.08 | 0.7배 | 100 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=24, mult=3.8 |
-1.7% | -27.6% | -0.16 | -0.06 | 0.8배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
-2.3% | -30.9% | -0.25 | -0.08 | 0.8배 | 10 | 7% |
| MACD fast=19, slow=64, signal=21 |
-6.4% | -57.1% | -0.37 | -0.11 | 0.5배 | 103 | 53% |
| 매수후보유 | -4.7% | -61.2% | -0.18 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.