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Indorama Ventures Public Co. Ltd. 백테스트
Indorama Ventures Public Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.1%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.9%, MDD -34.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -43.3%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -20.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=18 |
11.9% | -34.4% | 0.63 | 0.35 | 6.4배 | 78 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=27, mult=2.4 |
8.1% | -20.8% | 0.61 | 0.39 | 3.6배 | 35 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.6 |
10.2% | -27.4% | 0.59 | 0.37 | 5.0배 | 36 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=38 |
12.1% | -43.3% | 0.55 | 0.28 | 6.6배 | 100 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.03 |
7.9% | -52.3% | 0.42 | 0.15 | 3.5배 | 201 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
7.3% | -60.3% | 0.39 | 0.12 | 3.2배 | 118 | 53% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
6.9% | -57.5% | 0.38 | 0.12 | 3.0배 | 69 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=79 |
5.6% | -49.4% | 0.34 | 0.11 | 2.4배 | 36 | 45% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=17 |
4.9% | -67.0% | 0.32 | 0.07 | 2.2배 | 157 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=66 |
3.5% | -73.9% | 0.27 | 0.05 | 1.8배 | 57 | 74% |
| 매수후보유 | 5.7% | -76.3% | 0.35 | 0.07 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.