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Turk Hava Yollari A.O. 백테스트
Turk Hava Yollari A.O.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 58.2%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.7%, MDD -45.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 49.5%, MDD -67.9%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=28 |
13.7% | -45.4% | 0.85 | 0.30 | 28.8배 | 36 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.2 |
19.2% | -47.6% | 0.85 | 0.40 | 100.3배 | 108 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=15, mult=1.1 |
21.7% | -44.4% | 0.82 | 0.49 | 173.5배 | 274 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.14 |
18.1% | -76.7% | 0.74 | 0.24 | 77.8배 | 163 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=16 |
15.1% | -55.2% | 0.74 | 0.27 | 39.7배 | 78 | 27% |
| Supertrend period=10, mult=4.5 |
20.0% | -73.8% | 0.71 | 0.27 | 120.4배 | 108 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=210 |
18.8% | -69.4% | 0.70 | 0.27 | 91.7배 | 37 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=180 |
17.9% | -71.0% | 0.68 | 0.25 | 75.5배 | 57 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
49.5% | -67.9% | 0.19 | 0.73 | 37953.2배 | 604 | 54% |
| MACD fast=12, slow=36, signal=12 |
47.8% | -72.8% | 0.19 | 0.66 | 27994.9배 | 398 | 52% |
| 매수후보유 | 58.2% | -75.0% | 0.19 | 0.78 | 166841.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.