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Browave Corporation 백테스트
Browave Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.9%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 28.0%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 30.1%, MDD -55.1%, Sharpe 0.85, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 25.9%, MDD -43.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=192 |
30.1% | -55.1% | 0.85 | 0.55 | 42.0배 | 9 | 61% |
| Supertrend period=11, mult=3.8 |
26.5% | -49.5% | 0.81 | 0.53 | 28.0배 | 63 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=29 |
25.9% | -43.5% | 0.81 | 0.60 | 26.4배 | 139 | 54% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=9 |
22.6% | -47.7% | 0.76 | 0.47 | 18.0배 | 181 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.03 |
25.3% | -67.0% | 0.76 | 0.38 | 24.7배 | 93 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=41 |
20.2% | -57.4% | 0.69 | 0.35 | 13.7배 | 32 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
17.9% | -60.2% | 0.65 | 0.30 | 10.4배 | 173 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=8 |
19.4% | -58.1% | 0.65 | 0.33 | 12.4배 | 158 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=19, mult=2.4 |
14.0% | -32.5% | 0.64 | 0.43 | 6.5배 | 70 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.4 |
16.0% | -43.3% | 0.61 | 0.37 | 8.3배 | 101 | 39% |
| 매수후보유 | 28.0% | -84.0% | 0.75 | 0.33 | 33.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 192일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 192일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.