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Ardentec Corporation 백테스트
Ardentec Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.1%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -61.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -36.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.1%, MDD -55.2%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -36.5%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=3.3 |
13.1% | -36.5% | 0.61 | 0.36 | 9.8배 | 104 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=74 |
14.1% | -55.2% | 0.57 | 0.26 | 11.7배 | 46 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=167 |
11.5% | -49.5% | 0.54 | 0.23 | 7.6배 | 23 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=187 |
11.5% | -48.9% | 0.54 | 0.24 | 7.6배 | 29 | 58% |
| MACD fast=22, slow=91, signal=19 |
10.1% | -40.7% | 0.52 | 0.25 | 6.0배 | 148 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
9.8% | -34.8% | 0.51 | 0.28 | 5.7배 | 76 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
9.9% | -42.2% | 0.50 | 0.24 | 5.8배 | 212 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=2.6 |
8.7% | -34.6% | 0.47 | 0.25 | 4.7배 | 74 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=2 |
9.1% | -51.9% | 0.46 | 0.18 | 5.1배 | 216 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.01 |
8.3% | -56.0% | 0.42 | 0.15 | 4.4배 | 149 | 62% |
| 매수후보유 | 12.4% | -61.3% | 0.51 | 0.20 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.