추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · TW
Universal Microwave Technology, Inc. 백테스트
Universal Microwave Technology, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 20.9%, MDD -45.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -73.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.5%, MDD -37.3%, Sharpe 0.83, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 20.9%, MDD -45.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -45.6%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=31 |
16.5% | -37.3% | 0.83 | 0.44 | 17.1배 | 70 | 18% |
| MACD fast=11, slow=54, signal=16 |
20.9% | -45.6% | 0.81 | 0.46 | 33.9배 | 216 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.5 |
17.7% | -51.2% | 0.72 | 0.35 | 20.6배 | 82 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=25, mult=2.1 |
14.8% | -37.6% | 0.69 | 0.39 | 13.0배 | 106 | 28% |
| Supertrend period=20, mult=3 |
17.2% | -48.2% | 0.68 | 0.36 | 19.1배 | 122 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
16.7% | -49.2% | 0.68 | 0.34 | 17.6배 | 204 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=26 |
16.5% | -53.7% | 0.65 | 0.31 | 17.1배 | 182 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=-0.06 |
14.1% | -60.6% | 0.56 | 0.23 | 11.6배 | 308 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=37 |
13.5% | -59.9% | 0.56 | 0.23 | 10.5배 | 78 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=68 |
11.5% | -45.0% | 0.52 | 0.26 | 7.6배 | 24 | 44% |
| 매수후보유 | 17.9% | -73.2% | 0.61 | 0.24 | 21.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.