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Luxnet Corporation 백테스트
Luxnet Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 28.7%, MDD -54.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 25.0%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 28.7%, MDD -54.6%, Sharpe 0.83, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 34.4%p 개선됐습니다(CAGR 28.7%, MDD -54.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=24 |
28.7% | -54.6% | 0.83 | 0.53 | 40.3배 | 100 | 54% |
| Supertrend period=27, mult=3.5 |
24.5% | -55.9% | 0.79 | 0.44 | 24.8배 | 80 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=41 |
26.3% | -67.6% | 0.74 | 0.39 | 30.5배 | 72 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=0.3 |
23.1% | -60.7% | 0.73 | 0.38 | 20.9배 | 152 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
21.1% | -60.8% | 0.69 | 0.35 | 16.4배 | 165 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.03 |
20.9% | -59.8% | 0.69 | 0.35 | 16.1배 | 258 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=131 |
18.1% | -66.6% | 0.61 | 0.27 | 11.4배 | 27 | 54% |
| MACD fast=8, slow=47, signal=18 |
15.5% | -64.1% | 0.58 | 0.24 | 8.2배 | 198 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=2.2 |
15.4% | -47.2% | 0.58 | 0.33 | 8.1배 | 68 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=1 |
13.5% | -64.9% | 0.52 | 0.21 | 6.4배 | 186 | 60% |
| 매수후보유 | 25.0% | -88.9% | 0.69 | 0.28 | 26.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 13일 지수이동평균이 24일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일선이 24일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.