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Sino-American Silicon Products Inc. 백테스트
Sino-American Silicon Products Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 14.7%, MDD -36.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 16.4%, MDD -46.6%, Sharpe 0.67, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 17.7%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -36.2%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
16.4% | -46.6% | 0.67 | 0.35 | 16.7배 | 202 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.1 |
14.7% | -36.2% | 0.64 | 0.41 | 12.7배 | 240 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=18 |
15.7% | -38.5% | 0.63 | 0.41 | 14.9배 | 108 | 53% |
| MACD fast=20, slow=47, signal=18 |
12.8% | -59.0% | 0.55 | 0.22 | 9.4배 | 166 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=1.7 |
9.5% | -54.0% | 0.46 | 0.18 | 5.4배 | 266 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=149 |
9.5% | -62.9% | 0.45 | 0.15 | 5.4배 | 27 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=110 |
8.8% | -51.5% | 0.43 | 0.17 | 4.8배 | 31 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.13 |
8.6% | -68.5% | 0.42 | 0.13 | 4.6배 | 77 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=18 |
5.4% | -56.2% | 0.33 | 0.10 | 2.7배 | 240 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=9, mult=2.1 |
5.1% | -49.8% | 0.32 | 0.10 | 2.5배 | 92 | 35% |
| 매수후보유 | -1.3% | -86.3% | 0.19 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.