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Wafer Works Corp. 백테스트
Wafer Works Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.5%, MDD -40.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.7%, MDD -64.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.7%p 높고, MDD는 30.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -40.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=23, signal=19 |
11.7% | -64.6% | 0.50 | 0.18 | 7.8배 | 266 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
6.5% | -40.1% | 0.49 | 0.16 | 3.2배 | 8 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.3 |
10.7% | -59.8% | 0.49 | 0.18 | 6.6배 | 212 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=24, mult=1 |
10.5% | -62.3% | 0.49 | 0.17 | 6.4배 | 212 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=48 |
10.5% | -68.3% | 0.49 | 0.15 | 6.4배 | 21 | 30% |
| Supertrend period=13, mult=1.6 |
10.1% | -71.5% | 0.47 | 0.14 | 6.0배 | 290 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=201 |
9.6% | -60.4% | 0.46 | 0.16 | 5.5배 | 17 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=168 |
9.7% | -76.4% | 0.45 | 0.13 | 5.6배 | 37 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
8.9% | -71.0% | 0.43 | 0.13 | 4.9배 | 342 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.1 |
8.2% | -78.4% | 0.42 | 0.10 | 4.3배 | 111 | 30% |
| 매수후보유 | -2.9% | -94.9% | 0.18 | -0.03 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·23일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.