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Keystone Microtech Co. 백테스트
Keystone Microtech Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 58.5%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 27.6%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 58.5%, MDD -29.2%, Sharpe 1.38, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 30.8%p 높고, MDD는 37.9%p 개선됐습니다(CAGR 58.5%, MDD -29.2%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=36, signal=11 |
58.5% | -29.2% | 1.38 | 2.00 | 44.8배 | 111 | 51% |
| Supertrend period=20, mult=1.7 |
44.4% | -40.1% | 1.18 | 1.11 | 20.8배 | 114 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
40.3% | -42.2% | 1.10 | 0.95 | 16.4배 | 154 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.9 |
30.9% | -29.9% | 1.00 | 1.04 | 9.3배 | 112 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=17 |
36.1% | -50.5% | 0.99 | 0.71 | 12.7배 | 123 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=-0.04 |
36.0% | -54.9% | 0.94 | 0.66 | 12.7배 | 230 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=13 |
33.4% | -50.1% | 0.92 | 0.67 | 10.8배 | 102 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=15, mult=1.4 |
29.5% | -42.3% | 0.91 | 0.70 | 8.4배 | 74 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=8 |
24.1% | -42.7% | 0.80 | 0.57 | 6.0배 | 66 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=145 |
25.1% | -59.7% | 0.74 | 0.42 | 6.4배 | 20 | 61% |
| 매수후보유 | 27.6% | -67.1% | 0.73 | 0.41 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·36일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.