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JKO S&P GSCI Brent Crude 2x Leveraged ER Future s ETF 백테스트
JKO S&P GSCI Brent Crude 2x Leveraged ER Future s ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.8%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 27.5%, MDD -65.2%, Sharpe 0.71, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 30.4%, MDD -69.2%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.2%p 높고, MDD는 28.5%p 개선됐습니다(CAGR 18.8%, MDD -42.4%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=19 |
27.5% | -65.2% | 0.71 | 0.42 | 8.5배 | 55 | 62% |
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
30.4% | -69.2% | 0.71 | 0.44 | 10.4배 | 63 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.5 |
20.4% | -53.3% | 0.62 | 0.38 | 5.1배 | 43 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
18.8% | -42.4% | 0.61 | 0.44 | 4.5배 | 16 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
20.9% | -79.1% | 0.59 | 0.26 | 5.3배 | 87 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=8, mult=4 |
16.4% | -57.0% | 0.56 | 0.29 | 3.8배 | 34 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=184 |
15.5% | -66.1% | 0.54 | 0.23 | 3.6배 | 19 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.1 |
13.8% | -68.1% | 0.51 | 0.20 | 3.1배 | 155 | 36% |
| MACD fast=11, slow=54, signal=11 |
12.6% | -81.1% | 0.50 | 0.15 | 2.8배 | 119 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=38 |
12.2% | -74.0% | 0.49 | 0.17 | 2.8배 | 63 | 51% |
| 매수후보유 | 11.3% | -93.7% | 0.53 | 0.12 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 19일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.