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CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 2X ETF 백테스트
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 2X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.5%, MDD -34.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.1%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.3%, MDD -62.5%, Sharpe 0.53, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -34.4%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=3.1 |
12.3% | -62.5% | 0.53 | 0.20 | 2.5배 | 59 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=28, mult=2.8 |
10.5% | -34.4% | 0.52 | 0.31 | 2.2배 | 26 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.9 |
7.7% | -35.9% | 0.41 | 0.21 | 1.8배 | 42 | 25% |
| MACD fast=16, slow=37, signal=16 |
8.2% | -62.7% | 0.41 | 0.13 | 1.9배 | 84 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=18 |
5.7% | -47.3% | 0.34 | 0.12 | 1.5배 | 39 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
2.8% | -73.9% | 0.26 | 0.04 | 1.2배 | 58 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=51 |
2.6% | -52.8% | 0.25 | 0.05 | 1.2배 | 41 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=44 |
0.6% | -59.7% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 27 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=0.06 |
-2.1% | -64.8% | 0.09 | -0.03 | 0.8배 | 75 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=15 |
-3.3% | -51.5% | 0.05 | -0.06 | 0.8배 | 114 | 34% |
| 매수후보유 | -9.1% | -90.0% | 0.08 | -0.10 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.