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HIWIN Technologies Corp. 백테스트
HIWIN Technologies Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.8%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.9%, MDD -47.4%, Sharpe 0.75, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 42.2%p 개선됐습니다(CAGR 13.8%, MDD -44.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
18.9% | -47.4% | 0.75 | 0.40 | 25.1배 | 60 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=47 |
18.5% | -49.3% | 0.73 | 0.38 | 23.4배 | 74 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.7 |
15.2% | -51.3% | 0.71 | 0.30 | 13.9배 | 92 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=11, mult=2 |
15.7% | -51.4% | 0.70 | 0.31 | 15.0배 | 64 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.07 |
15.7% | -55.1% | 0.68 | 0.28 | 15.0배 | 138 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
13.8% | -44.8% | 0.65 | 0.31 | 11.0배 | 98 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=39 |
15.3% | -67.7% | 0.64 | 0.23 | 14.1배 | 126 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=56 |
13.5% | -56.6% | 0.61 | 0.24 | 10.4배 | 28 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
13.2% | -58.1% | 0.59 | 0.23 | 10.0배 | 332 | 50% |
| MACD fast=20, slow=58, signal=21 |
7.1% | -80.1% | 0.41 | 0.09 | 3.6배 | 144 | 53% |
| 매수후보유 | 4.8% | -89.7% | 0.35 | 0.05 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.