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Lite-On Technology Corp. 백테스트
Lite-On Technology Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -37.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 9.0%, MDD -67.0%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=14 |
7.5% | -37.6% | 0.48 | 0.20 | 6.8배 | 68 | 23% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
9.0% | -67.0% | 0.46 | 0.13 | 9.8배 | 92 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.2 |
6.0% | -51.5% | 0.45 | 0.12 | 4.7배 | 102 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=200 |
7.3% | -48.2% | 0.40 | 0.15 | 6.5배 | 53 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.2 |
6.7% | -43.8% | 0.40 | 0.15 | 5.7배 | 176 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=22, mult=3.9 |
4.6% | -34.9% | 0.39 | 0.13 | 3.3배 | 30 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=21 |
5.6% | -48.5% | 0.38 | 0.11 | 4.2배 | 116 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=105 |
5.6% | -59.5% | 0.34 | 0.09 | 4.2배 | 47 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
2.2% | -73.0% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 204 | 53% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=37 |
1.3% | -75.7% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 230 | 52% |
| 매수후보유 | 10.2% | -75.5% | 0.45 | 0.14 | 13.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 92일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 14일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.