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Yageo Corporation 백테스트
Yageo Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 23.7%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 14.5%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.7%, MDD -40.8%, Sharpe 0.84, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 50.2%p 개선됐습니다(CAGR 23.7%, MDD -40.8%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
23.7% | -40.8% | 0.84 | 0.58 | 288.1배 | 82 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=25, mult=3 |
20.5% | -45.6% | 0.81 | 0.45 | 145.0배 | 84 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.3 |
20.6% | -57.5% | 0.79 | 0.36 | 148.1배 | 130 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=78 |
22.3% | -53.9% | 0.78 | 0.41 | 211.9배 | 126 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=43 |
20.7% | -60.8% | 0.78 | 0.34 | 151.5배 | 40 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
22.0% | -50.8% | 0.77 | 0.43 | 199.8배 | 144 | 54% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=24 |
17.6% | -60.6% | 0.67 | 0.29 | 75.4배 | 246 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.02 |
17.9% | -65.1% | 0.67 | 0.28 | 81.4배 | 219 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=18 |
15.4% | -54.9% | 0.65 | 0.28 | 45.8배 | 188 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
13.0% | -84.9% | 0.54 | 0.15 | 25.9배 | 406 | 52% |
| 매수후보유 | 14.5% | -91.0% | 0.53 | 0.16 | 37.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.