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Inventec Corporation 백테스트
Inventec Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.0%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -78.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.0%, MDD -32.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -54.7%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 46.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -32.0%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
5.0% | -32.0% | 0.42 | 0.16 | 3.7배 | 30 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=20 |
6.4% | -54.7% | 0.38 | 0.12 | 5.2배 | 110 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.8 |
4.9% | -38.6% | 0.35 | 0.13 | 3.6배 | 74 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=10, mult=4 |
4.8% | -40.8% | 0.35 | 0.12 | 3.5배 | 48 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=72 |
5.7% | -62.3% | 0.35 | 0.09 | 4.3배 | 112 | 48% |
| MACD fast=22, slow=65, signal=21 |
5.7% | -73.8% | 0.34 | 0.08 | 4.4배 | 198 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=0.12 |
4.8% | -57.6% | 0.34 | 0.08 | 3.5배 | 210 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=33 |
4.4% | -64.8% | 0.30 | 0.07 | 3.1배 | 138 | 48% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
1.6% | -62.1% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 114 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.6% | -86.9% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 200 | 50% |
| 매수후보유 | 3.0% | -78.3% | 0.27 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.