추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · TW
C Sun Mfg. Ltd. 백테스트
C Sun Mfg. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.9%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.9%, MDD -46.8%, Sharpe 0.61, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.0%, MDD -76.3%, 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 14.9%, MDD -46.8%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=4 |
14.9% | -46.8% | 0.61 | 0.32 | 39.6배 | 110 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=79 |
15.0% | -76.3% | 0.57 | 0.20 | 41.3배 | 77 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=113 |
13.2% | -56.3% | 0.56 | 0.24 | 27.3배 | 43 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=26 |
11.0% | -46.3% | 0.54 | 0.24 | 15.9배 | 122 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=37 |
12.4% | -63.9% | 0.54 | 0.19 | 22.3배 | 196 | 52% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=23 |
11.6% | -49.4% | 0.53 | 0.24 | 18.7배 | 274 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=20, mult=1.7 |
10.8% | -63.2% | 0.51 | 0.17 | 15.3배 | 150 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.02 |
9.1% | -72.5% | 0.44 | 0.13 | 10.1배 | 245 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
7.9% | -78.6% | 0.42 | 0.10 | 7.6배 | 266 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.4 |
5.7% | -81.6% | 0.36 | 0.07 | 4.3배 | 86 | 27% |
| 매수후보유 | 15.7% | -74.1% | 0.58 | 0.21 | 48.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.