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Nichidenbo Corp. 백테스트
Nichidenbo Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 14.3%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 14.3%, MDD -36.1%, Sharpe 0.68, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.9%, MDD -66.5%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 30.3%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -36.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
14.3% | -36.1% | 0.68 | 0.40 | 12.1배 | 209 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=74 |
15.9% | -66.5% | 0.65 | 0.24 | 15.8배 | 39 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.3 |
12.0% | -34.2% | 0.64 | 0.35 | 8.3배 | 56 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.04 |
14.5% | -66.5% | 0.63 | 0.22 | 12.5배 | 150 | 71% |
| MACD fast=13, slow=55, signal=14 |
12.7% | -44.2% | 0.62 | 0.29 | 9.3배 | 223 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=85 |
13.4% | -66.5% | 0.61 | 0.20 | 10.4배 | 67 | 60% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
13.0% | -56.0% | 0.60 | 0.23 | 9.7배 | 64 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
10.3% | -64.6% | 0.53 | 0.16 | 6.2배 | 101 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=12, mult=0.7 |
10.4% | -41.9% | 0.53 | 0.25 | 6.3배 | 186 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=30 |
9.0% | -58.5% | 0.47 | 0.15 | 5.0배 | 138 | 57% |
| 매수후보유 | 13.1% | -66.5% | 0.54 | 0.20 | 9.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.