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Wistron Corporation 백테스트
Wistron Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.6%, MDD -39.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -46.6%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 36.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -45.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
9.6% | -39.9% | 0.70 | 0.24 | 8.2배 | 28 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.4 |
6.3% | -17.2% | 0.70 | 0.37 | 4.1배 | 14 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=90 |
15.1% | -46.6% | 0.65 | 0.32 | 25.3배 | 57 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=46 |
13.7% | -51.3% | 0.63 | 0.27 | 19.2배 | 45 | 42% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
12.2% | -51.3% | 0.58 | 0.24 | 14.1배 | 149 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=124 |
11.9% | -45.9% | 0.55 | 0.26 | 13.2배 | 45 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.08 |
10.6% | -66.3% | 0.53 | 0.16 | 10.1배 | 195 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=9, mult=2.8 |
7.7% | -52.2% | 0.45 | 0.15 | 5.5배 | 89 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
8.5% | -53.4% | 0.45 | 0.16 | 6.5배 | 172 | 51% |
| MACD fast=15, slow=36, signal=16 |
3.9% | -57.9% | 0.28 | 0.07 | 2.4배 | 285 | 52% |
| 매수후보유 | 11.4% | -76.3% | 0.48 | 0.15 | 11.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.