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Innolux Corp. 백테스트
Innolux Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.9%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.7%, MDD -51.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 32%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.1%, MDD -66.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.2%p 높고, MDD는 45.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -40.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.5 |
13.7% | -51.2% | 0.60 | 0.27 | 12.7배 | 100 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=53 |
15.1% | -66.9% | 0.60 | 0.23 | 16.2배 | 39 | 53% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
13.0% | -60.4% | 0.56 | 0.22 | 11.3배 | 60 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=2.2 |
11.9% | -43.9% | 0.55 | 0.27 | 9.2배 | 86 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=43 |
12.3% | -67.1% | 0.53 | 0.18 | 9.9배 | 71 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.03 |
10.7% | -67.1% | 0.49 | 0.16 | 7.5배 | 107 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=122 |
10.7% | -65.5% | 0.49 | 0.16 | 7.5배 | 45 | 46% |
| MACD fast=21, slow=35, signal=10 |
10.4% | -70.9% | 0.47 | 0.15 | 7.1배 | 236 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=23 |
5.9% | -40.8% | 0.41 | 0.15 | 3.1배 | 8 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.1 |
2.8% | -85.4% | 0.24 | 0.03 | 1.7배 | 404 | 46% |
| 매수후보유 | -1.5% | -96.7% | 0.19 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 42일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 42일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.