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Ennostar Inc. 백테스트
Ennostar Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -24.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -71.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -24.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.7%p 높고, MDD는 47.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -24.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.8 |
10.9% | -24.5% | 0.59 | 0.44 | 1.8배 | 12 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=26 |
5.1% | -24.2% | 0.36 | 0.21 | 1.3배 | 6 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=3.3 |
4.9% | -29.6% | 0.34 | 0.17 | 1.3배 | 10 | 10% |
| Supertrend period=24, mult=3.5 |
5.8% | -36.3% | 0.34 | 0.16 | 1.4배 | 27 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=18 |
4.2% | -48.0% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 20 | 30% |
| MACD fast=13, slow=55, signal=13 |
3.4% | -52.2% | 0.26 | 0.06 | 1.2배 | 67 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=202 |
1.1% | -52.4% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 9 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=32 |
0.5% | -49.0% | 0.16 | 0.01 | 1.0배 | 24 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.12 |
0.7% | -44.0% | 0.15 | 0.02 | 1.0배 | 29 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-9.0% | -54.6% | -0.21 | -0.17 | 0.6배 | 93 | 50% |
| 매수후보유 | -6.8% | -71.5% | 0.03 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.