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Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. 백테스트
Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -7.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -38.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -11.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -19.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -7.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=3.4 |
3.6% | -11.6% | 0.56 | 0.31 | 1.5배 | 7 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=142 |
5.9% | -19.6% | 0.50 | 0.30 | 2.0배 | 23 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=35 |
1.9% | -7.0% | 0.49 | 0.27 | 1.3배 | 6 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=122 |
5.3% | -22.4% | 0.46 | 0.24 | 1.8배 | 15 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=77 |
5.0% | -25.5% | 0.44 | 0.20 | 1.8배 | 11 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=24, mult=4 |
1.3% | -17.0% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 14 | 11% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
1.7% | -43.2% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 33 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.04 |
1.3% | -45.6% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 55 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.4% | -62.6% | -0.20 | -0.05 | 0.7배 | 85 | 49% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=11 |
-6.8% | -64.2% | -0.49 | -0.11 | 0.4배 | 198 | 50% |
| 매수후보유 | 1.8% | -38.6% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 63일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 63일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.