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Silergy Corp. 백테스트
Silergy Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.2%, MDD -46.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.3%, MDD -60.5%, Sharpe 0.70, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -46.9%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=208 |
21.3% | -60.5% | 0.70 | 0.35 | 11.5배 | 19 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=216 |
20.1% | -59.8% | 0.68 | 0.34 | 10.1배 | 11 | 60% |
| Supertrend period=5, mult=4.6 |
20.2% | -46.9% | 0.67 | 0.43 | 10.3배 | 34 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.02 |
19.1% | -69.4% | 0.64 | 0.28 | 9.1배 | 85 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=79 |
14.8% | -71.0% | 0.54 | 0.21 | 5.7배 | 21 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=13 |
11.0% | -67.4% | 0.48 | 0.16 | 3.7배 | 64 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.4 |
10.1% | -47.4% | 0.46 | 0.21 | 3.4배 | 82 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=29, mult=0.7 |
9.4% | -60.7% | 0.44 | 0.15 | 3.1배 | 164 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-3.2% | -77.9% | 0.09 | -0.04 | 0.7배 | 258 | 50% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=18 |
-5.7% | -87.9% | 0.01 | -0.07 | 0.5배 | 158 | 48% |
| 매수후보유 | 18.9% | -86.6% | 0.60 | 0.22 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.