추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
ARK Innovation ETF 백테스트
ARK Innovation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.0%, MDD -23.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.0%, MDD -23.1%, Sharpe 0.67, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -48.1%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 57.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -23.1%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=14 |
11.0% | -23.1% | 0.67 | 0.48 | 3.4배 | 68 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=2.6 |
11.2% | -33.4% | 0.65 | 0.34 | 3.5배 | 51 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=23 |
12.7% | -48.1% | 0.62 | 0.26 | 4.1배 | 75 | 59% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
12.6% | -54.9% | 0.61 | 0.23 | 4.1배 | 81 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.2 |
10.9% | -37.7% | 0.59 | 0.29 | 3.4배 | 65 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=204 |
11.8% | -56.7% | 0.55 | 0.21 | 3.8배 | 19 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=25 |
7.4% | -42.1% | 0.49 | 0.18 | 2.3배 | 27 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.06 |
8.1% | -54.7% | 0.45 | 0.15 | 2.5배 | 79 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
4.8% | -64.4% | 0.31 | 0.08 | 1.7배 | 241 | 58% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=12 |
0.1% | -67.9% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 157 | 53% |
| 매수후보유 | 12.8% | -81.1% | 0.51 | 0.16 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.