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JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 백테스트
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.6%, MDD -7.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -39.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -7.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -19.3%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -7.1%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3 |
2.6% | -7.1% | 0.45 | 0.36 | 1.2배 | 8 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=175 |
3.0% | -19.3% | 0.32 | 0.16 | 1.3배 | 11 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=113 |
2.4% | -19.9% | 0.27 | 0.12 | 1.2배 | 11 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=74 |
2.2% | -29.1% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 17 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=15, mult=2.6 |
1.4% | -17.3% | 0.21 | 0.08 | 1.1배 | 33 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.02 |
0.8% | -24.7% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 63 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=29 |
-0.1% | -11.2% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 9% |
| MACD fast=10, slow=58, signal=10 |
-0.7% | -33.8% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 125 | 48% |
| Supertrend period=26, mult=2 |
-1.9% | -36.2% | -0.08 | -0.05 | 0.9배 | 129 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-2.0% | -35.2% | -0.09 | -0.06 | 0.8배 | 107 | 55% |
| 매수후보유 | 2.7% | -39.6% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.