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Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 백테스트
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -27.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -17.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=84 |
7.8% | -17.9% | 0.60 | 0.44 | 1.5배 | 9 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=167 |
7.3% | -16.9% | 0.58 | 0.43 | 1.5배 | 11 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=61 |
6.7% | -18.7% | 0.55 | 0.36 | 1.4배 | 7 | 59% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
6.4% | -17.1% | 0.52 | 0.38 | 1.4배 | 21 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.04 |
5.9% | -26.3% | 0.44 | 0.22 | 1.4배 | 21 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.8 |
1.4% | -17.5% | 0.19 | 0.08 | 1.1배 | 46 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
0.5% | -7.9% | 0.18 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.2% | -37.2% | -0.17 | -0.09 | 0.8배 | 56 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=31, mult=1.9 |
-2.6% | -23.2% | -0.18 | -0.11 | 0.9배 | 42 | 49% |
| MACD fast=10, slow=45, signal=11 |
-4.1% | -25.6% | -0.26 | -0.16 | 0.8배 | 92 | 47% |
| 매수후보유 | 11.2% | -27.1% | 0.62 | 0.41 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 41일 지수이동평균이 84일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일선이 84일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.