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iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 백테스트
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -15.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.2%, MDD -12.2%, Sharpe 0.06, 시장 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.05 |
0.2% | -12.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 15 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=198 |
0.1% | -6.9% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 20 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
-0.0% | -1.5% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=75 |
-0.2% | -10.5% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 28 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=127 |
-0.4% | -12.5% | -0.13 | -0.03 | 0.9배 | 36 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=11, mult=4 |
-0.3% | -6.8% | -0.25 | -0.04 | 0.9배 | 14 | 7% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-0.8% | -22.9% | -0.27 | -0.03 | 0.9배 | 48 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.3 |
-0.2% | -5.5% | -0.30 | -0.04 | 1.0배 | 8 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.7% | -53.7% | -1.22 | -0.07 | 0.5배 | 168 | 51% |
| MACD fast=16, slow=52, signal=18 |
-5.5% | -67.1% | -1.76 | -0.08 | 0.3배 | 228 | 48% |
| 매수후보유 | 0.2% | -15.5% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 139일 수익률이 -5%보다 크면 매수
- 매도 — 139일 수익률이 -5% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.