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VanEck High Yield Muni ETF 백테스트
VanEck High Yield Muni ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.0%, MDD -1.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -36.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -5.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.7%, MDD -22.0%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -1.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=32 |
0.6% | -5.7% | 0.37 | 0.10 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=34, mult=4.3 |
0.7% | -22.0% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 62 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.0% | -1.1% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=129 |
0.3% | -18.4% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 26 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=40 |
0.3% | -20.6% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 58 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.14 |
0.0% | -3.4% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=8, mult=4 |
0.0% | -7.9% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=125 |
-0.6% | -26.0% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 33 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.4% | -44.9% | -0.49 | -0.05 | 0.7배 | 136 | 57% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=19 |
-2.7% | -46.5% | -0.58 | -0.06 | 0.6배 | 172 | 50% |
| 매수후보유 | -0.2% | -36.7% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.