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iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 백테스트
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -40.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -38.2%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=185 |
9.6% | -40.1% | 0.53 | 0.24 | 6.4배 | 27 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=90 |
7.4% | -42.7% | 0.44 | 0.17 | 4.3배 | 21 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=178 |
6.9% | -38.2% | 0.42 | 0.18 | 3.9배 | 25 | 56% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
5.1% | -46.4% | 0.34 | 0.11 | 2.8배 | 105 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.02 |
3.8% | -54.0% | 0.28 | 0.07 | 2.2배 | 165 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.6 |
1.9% | -33.8% | 0.24 | 0.06 | 1.5배 | 34 | 14% |
| MACD fast=12, slow=56, signal=13 |
0.8% | -62.9% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 293 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=15, mult=1.8 |
0.6% | -49.8% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 119 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.8% | -68.3% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 185 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=37 |
0.1% | -10.4% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 4.9% | -80.8% | 0.31 | 0.06 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 185일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 185일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.