추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 백테스트
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.4%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -37.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -37.9%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=63 |
8.4% | -37.9% | 0.53 | 0.22 | 7.5배 | 53 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=207 |
7.5% | -30.4% | 0.50 | 0.25 | 6.2배 | 36 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=177 |
7.0% | -46.0% | 0.48 | 0.15 | 5.5배 | 42 | 74% |
| Supertrend period=26, mult=4.4 |
4.7% | -32.2% | 0.37 | 0.15 | 3.2배 | 120 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.02 |
4.5% | -43.7% | 0.34 | 0.10 | 3.0배 | 150 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
4.0% | -29.5% | 0.32 | 0.13 | 2.7배 | 152 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=93, atrPeriod=11, mult=1.8 |
3.2% | -39.2% | 0.28 | 0.08 | 2.2배 | 130 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.6 |
0.7% | -42.6% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 158 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=28 |
0.3% | -14.5% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 3% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=16 |
-3.7% | -77.6% | -0.14 | -0.05 | 0.4배 | 306 | 51% |
| 매수후보유 | 9.3% | -62.4% | 0.47 | 0.15 | 9.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 63일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.