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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 백테스트
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.7%, MDD -16.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -37.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -16.9%, Sharpe 0.66, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 20.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -16.9%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=110 |
6.7% | -16.9% | 0.66 | 0.40 | 1.9배 | 15 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=105 |
5.7% | -18.2% | 0.58 | 0.31 | 1.7배 | 19 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=121, exitN=61 |
4.1% | -20.7% | 0.50 | 0.20 | 1.5배 | 13 | 52% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
2.6% | -30.9% | 0.29 | 0.08 | 1.3배 | 47 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
1.9% | -34.0% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 59 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
0.2% | -13.7% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 33 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.9 |
0.0% | -8.2% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 5 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.9% | -30.0% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 91 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=15, mult=2 |
-0.7% | -25.6% | -0.05 | -0.03 | 0.9배 | 67 | 52% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=9 |
-1.7% | -27.6% | -0.13 | -0.06 | 0.8배 | 147 | 52% |
| 매수후보유 | 8.2% | -37.0% | 0.55 | 0.22 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 110일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 110일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.