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Global X U.S. Infrastructure Development ETF 백테스트
Global X U.S. Infrastructure Development ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.5%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -44.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.5%, MDD -23.3%, Sharpe 0.85, 시장 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 20.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.5%, MDD -23.3%, 노출 85%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=90 |
15.5% | -23.3% | 0.85 | 0.66 | 3.9배 | 11 | 85% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=8, threshold=-0.08 |
15.2% | -34.3% | 0.78 | 0.44 | 3.8배 | 39 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=75 |
9.9% | -26.5% | 0.66 | 0.37 | 2.4배 | 37 | 66% |
| Supertrend period=11, mult=4.5 |
8.3% | -24.6% | 0.59 | 0.34 | 2.1배 | 37 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=124 |
8.3% | -35.4% | 0.54 | 0.24 | 2.1배 | 13 | 76% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=12 |
6.9% | -22.2% | 0.51 | 0.31 | 1.9배 | 130 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
4.8% | -33.7% | 0.37 | 0.14 | 1.5배 | 166 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=29, mult=1.9 |
3.8% | -18.8% | 0.36 | 0.20 | 1.4배 | 68 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.3 |
2.4% | -27.5% | 0.24 | 0.09 | 1.2배 | 86 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=12 |
0.9% | -25.0% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 58 | 38% |
| 매수후보유 | 15.3% | -44.1% | 0.71 | 0.35 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 27일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 90일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.