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iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund 백테스트
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 4.7%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.7%, MDD -21.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -43.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 52.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -21.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.23 |
4.7% | -21.3% | 0.46 | 0.22 | 1.9배 | 60 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=111 |
5.8% | -43.8% | 0.40 | 0.13 | 2.3배 | 34 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=1.3 |
4.8% | -26.3% | 0.37 | 0.18 | 2.0배 | 60 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=40 |
4.2% | -45.6% | 0.32 | 0.09 | 1.8배 | 48 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=59 |
3.5% | -53.5% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 36 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=2.8 |
2.6% | -36.9% | 0.25 | 0.07 | 1.5배 | 54 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
0.2% | -13.1% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 16 | 4% |
| Supertrend period=8, mult=3.7 |
-0.6% | -46.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 100 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.6% | -48.1% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 127 | 51% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=14 |
-3.1% | -58.0% | -0.07 | -0.05 | 0.6배 | 225 | 50% |
| 매수후보유 | 0.9% | -74.0% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 122일 수익률이 23%보다 크면 매수
- 매도 — 122일 수익률이 23% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.