추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 백테스트
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.2%, MDD -10.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -19.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -10.3%, Sharpe 1.12, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 9.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -10.3%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=210 |
10.2% | -10.3% | 1.12 | 0.99 | 1.6배 | 5 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=164 |
9.7% | -9.8% | 1.09 | 0.99 | 1.6배 | 3 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=25 |
4.4% | -6.6% | 0.71 | 0.66 | 1.2배 | 14 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
6.9% | -15.4% | 0.71 | 0.45 | 1.4배 | 19 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=29, mult=3.1 |
3.3% | -7.3% | 0.63 | 0.46 | 1.2배 | 16 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
4.0% | -9.5% | 0.61 | 0.42 | 1.2배 | 20 | 51% |
| Supertrend period=9, mult=4 |
3.7% | -19.6% | 0.49 | 0.19 | 1.2배 | 28 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=20 |
1.6% | -8.5% | 0.43 | 0.19 | 1.1배 | 10 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
1.4% | -18.5% | 0.20 | 0.08 | 1.1배 | 52 | 65% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=18 |
-0.7% | -16.5% | -0.05 | -0.04 | 1.0배 | 50 | 44% |
| 매수후보유 | 9.9% | -19.9% | 0.74 | 0.50 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 10일 지수이동평균이 210일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일선이 210일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.