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VIX Short-Term Futures ETF 백테스트
VIX Short-Term Futures ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -48.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.7%, MDD -45.5%, Sharpe 0.30, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 53.2%p 높고, MDD는 54.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -38.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=16, mult=3.8 |
4.7% | -45.5% | 0.30 | 0.10 | 2.0배 | 12 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=4 |
0.8% | -54.7% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 22 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=46 |
0.2% | -38.2% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.2 |
-2.5% | -72.2% | 0.08 | -0.03 | 0.7배 | 20 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=152 |
-8.5% | -85.1% | -0.10 | -0.10 | 0.3배 | 22 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.09 |
-10.9% | -91.0% | -0.11 | -0.12 | 0.2배 | 78 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=90 |
-12.3% | -92.7% | -0.18 | -0.13 | 0.1배 | 32 | 19% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
-18.3% | -97.8% | -0.26 | -0.19 | 0.0배 | 54 | 22% |
| MACD fast=28, slow=57, signal=21 |
-28.4% | -99.8% | -0.29 | -0.28 | 0.0배 | 115 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-27.2% | -99.7% | -0.35 | -0.27 | 0.0배 | 233 | 32% |
| 매수후보유 | -48.5% | -100.0% | -0.62 | -0.49 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 9일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 9일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.