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VanEck Vietnam ETF 백테스트
VanEck Vietnam ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.5%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.1%, MDD -21.6%, Sharpe 0.28, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -38.2%, 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 48.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -21.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=29 |
2.1% | -21.6% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 44 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.1 |
2.2% | -38.2% | 0.25 | 0.06 | 1.5배 | 44 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=197 |
1.4% | -35.8% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 22 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=14, mult=3.5 |
1.2% | -32.3% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 44 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=25 |
0.9% | -40.5% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 42 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=83 |
0.5% | -41.5% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 42 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.06 |
0.1% | -46.7% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 236 | 52% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
-0.8% | -45.6% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 70 | 54% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=12 |
-1.8% | -53.8% | -0.02 | -0.03 | 0.7배 | 242 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.09 |
-2.2% | -55.2% | -0.10 | -0.04 | 0.7배 | 110 | 26% |
| 매수후보유 | -2.5% | -69.8% | 0.03 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.