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Netlist, Inc. 백테스트
Netlist, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.9%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 33.0%, MDD -81.2%, Sharpe 0.68, 시장 노출 37%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=43 |
33.0% | -81.2% | 0.68 | 0.41 | 271.7배 | 70 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=101 |
31.3% | -86.5% | 0.67 | 0.36 | 210.7배 | 69 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.9 |
26.3% | -82.1% | 0.62 | 0.32 | 98.1배 | 92 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=0.08 |
24.1% | -83.1% | 0.60 | 0.29 | 69.4배 | 302 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=11, mult=0.5 |
20.0% | -93.7% | 0.57 | 0.21 | 35.9배 | 170 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=27 |
20.2% | -94.0% | 0.57 | 0.22 | 37.3배 | 71 | 39% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
14.3% | -94.9% | 0.53 | 0.15 | 13.9배 | 59 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
15.8% | -90.5% | 0.51 | 0.17 | 17.8배 | 58 | 20% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=17 |
5.6% | -93.9% | 0.49 | 0.06 | 2.9배 | 240 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-4.0% | -98.3% | 0.34 | -0.04 | 0.5배 | 260 | 38% |
| 매수후보유 | -6.9% | -99.2% | 0.48 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 43일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 43일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.