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iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 백테스트
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 95%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -21.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.6%, MDD -18.7%, Sharpe 0.52, 시장 노출 95%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=119, threshold=-0.1 |
3.6% | -18.7% | 0.52 | 0.19 | 1.9배 | 13 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=72 |
2.9% | -17.3% | 0.45 | 0.17 | 1.7배 | 45 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=164 |
2.5% | -14.8% | 0.43 | 0.17 | 1.5배 | 19 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=36 |
1.3% | -4.9% | 0.41 | 0.26 | 1.3배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
2.1% | -15.7% | 0.34 | 0.13 | 1.4배 | 49 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=117 |
1.8% | -18.2% | 0.32 | 0.10 | 1.4배 | 37 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.2 |
-0.0% | -3.3% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.5% | -42.4% | -0.31 | -0.06 | 0.6배 | 159 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=26, mult=3.6 |
-1.2% | -24.3% | -0.37 | -0.05 | 0.8배 | 46 | 22% |
| MACD fast=30, slow=52, signal=33 |
-2.8% | -45.6% | -0.49 | -0.06 | 0.6배 | 147 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -21.6% | 0.47 | 0.19 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 119일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 119일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.