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iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 백테스트
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -25.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.2%, MDD -23.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=7, threshold=-0.09 |
6.2% | -23.4% | 0.60 | 0.27 | 2.9배 | 7 | 100% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=30 |
1.7% | -5.5% | 0.56 | 0.31 | 1.4배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=82 |
4.1% | -12.6% | 0.56 | 0.33 | 2.0배 | 27 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=66 |
4.1% | -17.4% | 0.54 | 0.24 | 2.1배 | 41 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=131 |
2.8% | -13.0% | 0.41 | 0.22 | 1.6배 | 39 | 72% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
2.4% | -17.2% | 0.33 | 0.14 | 1.5배 | 65 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=16, mult=3.8 |
-0.2% | -17.5% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 60 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.1% | -34.9% | -0.07 | -0.03 | 0.8배 | 170 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.1 |
-0.1% | -2.9% | -0.14 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=19 |
-4.2% | -62.3% | -0.59 | -0.07 | 0.5배 | 242 | 52% |
| 매수후보유 | 6.3% | -25.0% | 0.55 | 0.25 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.