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iShares Future AI & Tech ETF 백테스트
iShares Future AI & Tech ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 14.4%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.1%, MDD -35.8%, Sharpe 0.72, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 14.4%, MDD -35.4%, 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 19.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -35.4%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=7, slow=103, signal=20 |
12.1% | -35.8% | 0.72 | 0.34 | 2.5배 | 93 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=184, threshold=-0.09 |
14.4% | -35.4% | 0.70 | 0.41 | 3.0배 | 21 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=15, mult=0.7 |
11.2% | -33.2% | 0.68 | 0.34 | 2.4배 | 95 | 56% |
| Supertrend period=28, mult=1.9 |
11.0% | -40.4% | 0.63 | 0.27 | 2.3배 | 134 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=145 |
11.9% | -31.6% | 0.62 | 0.38 | 2.5배 | 11 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=68 |
10.4% | -40.3% | 0.61 | 0.26 | 2.2배 | 55 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.1 |
9.2% | -31.7% | 0.61 | 0.29 | 2.1배 | 73 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
8.9% | -43.4% | 0.55 | 0.21 | 2.0배 | 111 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=47 |
7.3% | -43.6% | 0.46 | 0.17 | 1.8배 | 22 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=9 |
6.0% | -36.3% | 0.43 | 0.16 | 1.6배 | 86 | 47% |
| 매수후보유 | 15.0% | -55.8% | 0.63 | 0.27 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(7·103일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.