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abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 백테스트
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -8.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -40.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -23.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 16.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -8.1%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=96, slow=343 |
4.1% | -23.7% | 0.37 | 0.17 | 1.4배 | 3 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=223 |
3.9% | -23.7% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 5 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=20 |
1.0% | -8.1% | 0.27 | 0.12 | 1.1배 | 4 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.07 |
0.5% | -30.7% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 49 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=27, mult=3.9 |
-0.1% | -8.4% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=79 |
-1.7% | -42.3% | -0.02 | -0.04 | 0.9배 | 29 | 82% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=19 |
-1.0% | -40.6% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 97 | 53% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
-1.6% | -41.8% | -0.08 | -0.04 | 0.9배 | 43 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
-0.8% | -11.7% | -0.16 | -0.07 | 0.9배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-4.5% | -49.3% | -0.33 | -0.09 | 0.7배 | 81 | 52% |
| 매수후보유 | -0.5% | -40.4% | 0.06 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 96일 평균가격이 343일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 96일 평균이 343일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.